同一段期間、同一筆錢,自己選的組合和直接買大盤,差在哪裡? 分析期間 — | 比較基準:0050 元大台灣 50
台股輸入代碼(如 0050、2330),美股輸入代號(如 VT、AAPL);比例加總需為 100%
有標的因歷史資料不足而未納入分析
健檢需要至少 3 年的歷史資料才有參考價值。以下標的已自動排除,其餘標的的比例已等比放大到 100% 後再分析。
配置、報酬、風險三個面向,每個數字都跟大盤比一比
依持有比例排序
主數字是你的組合,旁邊標示跟大盤的差距(綠色領先、紅色落後)
主數字是你的組合,旁邊標示跟大盤的差距(綠色較佳、紅色較差)
以大盤為 100 分的基準,看你的組合在五個維度各拿幾分;凹進去的地方就是還輸給大盤的面向
大盤固定為 100 分的完美五角形;組合每個維度的分數是相對大盤的比例,最高 100 分。「Inv」代表反轉計分:波動率、回撤的數值越低,分數越高
Beta ,白話解釋如下
大盤跌 10%,
你的組合預估跌
如果當初全部買大盤,報酬會是多少?跟你的選擇比一比
兩條線從同一個起點(0%)出發,每月一個觀測點;兩條線之間的距離,就是你的選股與配置帶來的差異
市場往下走的時候,你的組合離前高比大盤更遠、還是更近?
0% 代表正在創新高;越往下代表離前高越遠。兩條線分開的地方,就是你的組合和大盤抗跌能力不同的時刻
報酬有沒有穩定地來,還是靠一兩個月撐起來?月勝率也跟大盤比一比
綠色為正報酬、紅色為負報酬,顏色越深幅度越大
在歷史上任一週買進並持有 N 段時間,最後是賺錢的機率(資料不夠長的持有期間不顯示)
以下為大盤月跌超過 5% 的月份,你的組合是跌更多還是跌更少。多頭行情會讓任何組合都好看,大跌的月份才看得出配置的差別
差距 = 組合月報酬 − 大盤月報酬;綠色代表跌得比大盤少,紅色代表跌得更多
只看大盤大跌的月份,把多頭行情的加分拿掉之後,兩邊各跌了多少
誰在幫你拉開跟大盤的差距、誰在拖後腿,以及它們是不是其實都在押同一件事
各檔對總報酬的貢獻(權重 × 期間報酬),綠色加分、紅色扣分
1.00 代表完全同漲同跌;顏色越深相關性越高,分散效果越差